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1985年创刊的美国《期货真相》杂志，致力于为全球股票和商品期货交易者提供系统交易策略的实盘效果验证。全球各地的交易系统开发商会将策略提交给该杂志编辑部，以验证实际交易成绩，并根据成绩排名定期公布榜单。多年来，以TSL-[XXX]命名的交易系统始终位列前茅。更值得注意的是，这些TSL系列策略均由同一家公司使用同一款量化交易策略设计软件生成。

TSL的大部分客户正是通过《期货真相》的榜单认识并了解该产品，随后购置这款价值不菲的软件，将其视为交易生涯中不可或缺的稳健策略寻优工具。

什么是TSL？

Trading System Lab (TSL)是一家位于美国硅谷的高科技公司，同时也是一款同名的金融量化交易策略设计软件。TSL的独特之处在于其底层寻优算法引擎——AIM-GP（遗传基因程序二元机器代码自动归纳合成算法）。遗传基因程序是演化算法的一种，由瑞典科学家彼特·诺丁博士和美国科学家约翰·R·科赞博士等人工智能学者在90年代初开始研究。短短几年间，就有数百篇学术论文围绕该算法发表，可见其受重视程度。沃尔夫冈·班茨哈夫博士在2013年的论文中指出，天地万物中的自然发生现象在遗传基因程序中客观存在。从文化角度看，老子的“道法自然”可视为自然发生论的早期思想，而遗传基因程序则引用了达尔文理论中的归纳法，通过程序群体的不断进化来实现机器学习，帮助预定义问题寻优解。简单地说，遗传基因程序能够像自然界一样自动生成解决问题的计算机程序。

二元机器代码自动归纳合成指的是在计算机最底层，将指令以二元机器码存储并直接在中央处理器中操作，免除了编译器或复杂存储操作，极大提升了运算速度。过去几十年里，尽管计算机硬件快速进步，但要挖掘数据并找到稳健策略依然可能需要数月甚至数年。

为此，TSL公司创始人迈克·班纳组建团队，旨在通过尖端算法技术缩短策略开发周期，最快可在数分钟内完成。

公司创始人兼CEO简介

迈克·班纳拥有美国亚利桑那州立大学数学系学士学位和斯坦福大学航空航天工程硕士学位，曾任职国防工程师，并设计过知名交易系统。他于90年代加入美国全国期货协会，1997年开始开发自己的交易系统并创办资产管理公司。1993年创立TSL，1998年起管理资金，拥有近40年的建模经验。

TSL用户如何生成交易策略？

用户只需几个简单步骤，即可建立一套稳健的交易系统。

1. 导入原始数据：无需用户设置，TSL支持多种数据格式，包括CSI、MetaStock、AIQ、TradeStation、Multicharts、ASCII、TXT、CSV、XML等。

2. 自定义输入：用户可自定义指标、价格形态、产品相关性描述和基本面数据作为策略生成器的输入信号。

3. 预处理数据：用预处理器对原始数据格式化，以加快回测速度。

4. 选择训练框架：设定目标函数模型、下单模型，并定义样本内与样本外数据比例。

5. 人工智能训练：TSL每秒生成数百至数千个新策略，几分钟内即可获得数十万个候选。

6. 实时检测表现：存活策略在样本外数据上模拟交易，并展示盈利和回撤成绩，用户可据此调整框架重训。

7. 转化代码：选定策略后可自动转换为Multicharts、Java、C、C#等平台代码。

TSL如何防止过度曲线拟合？

TSL通过多种机制提升策略鲁棒性：简化模型参数（类似奥卡姆剃刀原则）、进化过程中的随机化、进化目标随机化、初始策略随机化、策略检验多元化（含样本外测试）、进化设置无市场偏见、权重结构合理化，以及策略回测最简化。DLSM官网这些特性共同作用，防止过度拟合，确保策略的可靠性。

TSL如何应对区制转移问题？

遗传基因程序支持多端输出，允许子策略共存于一个大系统中，每个子系统都对整体资本回报曲线作出贡献。由于日交易数据精度高、样本充足，TSL能自动组合回报率相关性低的子系统，从而提升策略回报与稳健度。这有效缓解了区制转移问题，助力用户在更短时间内开发出高效益策略。

TSL的遗传基因程序算法引擎

TSL能在几分钟内生成稳健交易系统，其核心是底层引擎Discipulus。该引擎由RML Tech公司研制，基于AIM-GP算法理论，采用线性排列式遗传基因程序，与树状排列式有所不同。研究表明，AIM-GP在性能上超越神经网络、支持向量机等方法，可在最底层二元机器码层面快速进行基因组合，速度极快。相比传统遗传算法，TSL的寻优能力更强，速度呈几何级数增长。

Discipulus在众多行业（如自然资源、生物科技）的数据分析中广泛应用，而在金融交易领域，TSL获得了独家授权，因此用户若需使用该引擎进行策略寻优，TSL是唯一选择。

多年发展下，TSL在股票、期货、外汇和期权交易领域都表现出色，凭借独家算法优势，在同类产品中保持领先地位。

学者、行业人士及专业用户评语

RML Tech总裁称赞TSL将AIM-GP打造成完备易用的系统，并在设计方面具创新性。著名量化基金CEO认为TSL和机器学习是未来趋势。多位专业用户表示TSL生成的策略稳健度远超其他软件，且可同时运行多个策略以降低回撤。尽管需要时间学习，但值得投资。

结语

TSL在美国市场的表现已通过《期货真相》验证，官网也提供演示样本。对于亚太市场，团队尚未有大中华区演示案例。若读者有特定市场数据，可联系并提交历史数据和回报指标，以测试TSL的效果。

温馨提醒

TSL并非大众化软件，而是面向专业投资者的工具。用户需考量自身资金规模是否足以覆盖使用成本。建议至少拥有等值六百万人民币的交易资本再考虑购置。

TSL产品售价：

全球统一售价，官网公开，无折扣。前三年授权费6万美元，三年后每年延续费2万美元。